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历史回测
每个策略一个 ¥1,000,000 的模拟账户，从 2017-07 按固定规则回测到实盘开始前，和日经 225 比较。目标是找到跑赢指数的策略，所以这里只展示回测跑赢日经 225 的。历史数据收集得不全、对齐也可能有偏差，而且这些规则是看过这段数据之后才定下来的，回测结果会高估未来，只作参考；真正的检验看实盘页。
账户净值
排行榜
| 策略 | 累计收益 | 年化 | 最大回撤 | 超额收益 | 年交易笔数 |
|---|
收益、年化、最大回撤随上方区间切换；超额收益是策略减日经 225 的百分点差。
分阶段
拟合期用来设计规则，验证期用来挑规则，测试期在挑完之后才看——但这三段现在都已经被看过，全部算样本内。
回测方法与局限
数据：Yahoo 日线（含拆股）与 EDINET 财报，财报从提交后的下一个交易日才可用（不偷看未来）。只包含目前仍上市的东证 Prime 普通股，有幸存者偏差。
交易：收盘后决定，下一个交易日开盘价成交，按 1 股单位买卖，单边按 0.1% 成本保守计算。
策略由规则组成：先用条件筛掉不合格的股票，再按若干指标在全市场的百分位加权打分，持有得分最高的几只；持仓跌出“卖出缓冲”名次才卖出。组合策略把资金平均分给几个子策略，各自独立运行。
本页只是研究记录，不是投资建议。